 |
среда, 10.02.2010,
 |
|
|
|
|
РоботрейдингАлгоритмическая торговля на биржах становится все более популярной "- Живые детали о роботах? Получается противоречие. - Нет, доктор. О вас. - Ну, меня тоже называют роботом. Вам, наверное, уже сказали, что во мне нет ничего человеческого". Айзек Азимов "Я, Робот" С развитием компьютерных технологий алгоритмическая торговля на фондовых биржах становится все более популярной - роботы-трейдеры, в отличие от людей, могут молниеносно заключать тысячи и даже миллионы сделок, принося владельцу ощутимый доход. Например, в ходе трех недель конкурса "Лучший частный инвестор-2009" на РТС robot_Lorap сумел заработать свыше 1,1 миллиона рублей. Роботы, ведущие торги на бирже, являются специально разработанными программами. Основываясь на математических алгоритмах, они могут самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать сделки по покупке или продаже. Обычно объем сделок роботов в несколько раз превышает количество сделок, которые совершают люди. Чаще всего торговые роботы используются скальперами - трейдерами, играющими на незначительном изменении цены инвестиционного инструмента за короткий промежуток времени. Свои торговые позиции скальперы держат открытыми в течение короткого периода во время торговой сессии, получая с каждой из них незначительную прибыль или убыток.Полезные роботыКонкурс "Лучший частный инвестор-2009" стартовал на РТС 15 октября 2009 года. К 10 ноября 2009 года лидерами конкурса стали именно скальперы, причем семеро из них пользуются торговыми алгоритмами. К середине торгового дня первое место по доходности инвестиций занимал участник dettier с 1,7 тысячи заключенных сделок. С начала конкурса он сумел заработать 1,425 миллиона рублей, а доходность его инвестиций составила 3,9 тысячи процентов. Определить робота на бирже довольно сложно, поскольку правила торговой площадки не обязывают участников специально оговаривать свой статус. Их можно опознать лишь на основании статистики по косвенным признакам, например, по числу совершенных за торговую сессию сделок. Так, участник cofite.ru, из названия которого не следует, что он робот, к 14:30 по московскому времени на бирже РТС заключил 11,6 тысячи сделок, заработав с начала конкурса 487 тысяч рублей. Для сравнения, некий veg сумел заключить всего 49 сделок, заработав с 15 октября 194,7 тысячи рублей.
Вредные роботыРост популярности алгоритмической торговли несет в себе риски для работы биржи - высокая активность роботов увеличивает нагрузку на торгово-клиринговые системы бирж, а также на программно-технические средства других участников торгов. Чтобы немного ограничить использование торговых роботов, биржа ММВБ планирует в ближайшее время ввести плату за превышение максимального числа операций. Таким образом уже поступила РТС - она взимает плату, если трейдер в течение дня заключил свыше двух тысяч сделок. Торговые роботы представляют опасность для фондовых рынков не только из-за нагрузки на системы, но и из-за используемых алгоритмов. В последнее время все большую популярность приобретают более агрессивные, по сравнению с прежними, алгоритмы. Ранее в мировой практике наиболее популярным торговым алгоритмом являлся VWAP, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет. Эта информация использовалась для определения усредненного значения движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене. Агрессивные алгоритмы за меру времени при прогнозировании движения рынка берут последние несколько часов (а некоторые - даже минут). Это приводит к тому, что торговые роботы начинают активно продавать или покупать ценные бумаги в зависимости от кратковременного изменения цены. Такая практика позволяет трейдерам, большинство из которых - скальперы, получать большие прибыли.
Ссылки по темеСайты по теме
|
Последние новости
10.02 01:48 Захватчик штаба Клинтон сбежал от полиции 09.02 21:17 Главреда The New Times допросили в связи с "Рабами ОМОНа" 09.02 23:50 Калининградский наркоконтроль передумал покупать "Кадиллак" 09.02 22:29 Жириновский предложил снять сериал про Госдуму по образцу "Школы" 09.02 23:36 Путин признал ипотечную ставку необоснованной 09.02 23:19 Воинские уставы в Белоруссии перевели на белорусский язык 09.02 22:26 Пожар на теплоходе в Архангельске потушен
Комментарии
09.02 20:12 Знак четырех 09.02 17:46 Закрепление выигранного 09.02 17:37 Все на биржу
Комментарии:Биржи
12.01 16:01 Один за десять 09.01 18:39 Большой отскок 05.11 10:19 Золотой век 14.10 10:32 Ушли на взлет 24.08 17:15 Dow Jones уйдет в историю? 21.07 09:25 Прилив оптимизма 14.07 17:39 "Бакс" наносит ответный удар
Новости:Биржи
09.02 00:31 Индекс Dow Jones опустился ниже отметки в 10000 пунктов 08.02 15:07 Индекс РТС упал ниже 1400 пунктов 05.02 12:37 Падение индекса РТС превысило 4 процента 04.02 19:03 Индекс ММВБ завершил торги падением ниже 1400 пунктов 04.02 14:27 "Роснефть" будет продавать все свободное топливо на бирже 01.02 14:26 Лондонская биржа открыла рынок облигаций для мелких инвесторов 01.02 14:18 Назван основной претендент на покупку индекса Dow Jones 27.01 11:10 Обвал акций "Русала" в Гонконге не повлиял на РТС и ММВБ 26.01 10:57 Индексы РТС и ММВБ упали на два процента за 10 минут 22.01 13:09 Индекс РТС упал ниже 1500 пунктов 22.01 10:14 Предложенная Обамой банковская реформа опустила фондовые индексы 19.01 17:47 Крупнейшее IPO в Лондоне за 2 года проведут американцы 18.01 18:51 РТС и ММВБ обновили максимумы 2010 года
|
| © ООО "Лента.Ру" (1999-2012) Лицензия Минпечати Эл No 77-4400 Дизайн — Студия Артемия Лебедева, 2004 |
О сервере | Реклама | Письмо в редакцию |
|
