Все из-за трейдера

Французский банк Societe Generale оказался на грани банкротства

В результате незаконных действий одного из парижских трейдеров второй по капитализации банк Франции Societe Generale понес убытки на сумму 4,9 миллиарда евро (7,16 миллиардов долларов). Банк также объявил о списании трех миллиардов долларов в связи с ипотечным кризисом в США. Теперь Societe Generale необходимо найти на рынке около 5,5 миллиарда евро (8,1 миллиарда долларов) для преодоления кризиса.

Большая кража

Банк Societe Generale отказался назвать имя провинившегося трейдера, однако сообщил, что он занимался торговлей фьючерсами на европейских биржах сверх отведенных ему лимитов. По словам исполнительного директора банка Даниэля Бутона (Daniel Bouton) этот трейдер в одиночку проводил незаконные операции и был довольно умным, чтобы суметь обойти все существующие в банке системы контроля. Виновника отстранили от работы, против него было начато расследование, заявил Бутон. Руководители подразделений, ответственных за контроль над торгами и действиями трейдеров, также были уволены.

По словам Бутона, трейдер организовал собственное предприятие внутри Societe Generale, используя мощный банковский аппарат в личных целях. Ущерб наносился кредитной организации в течение года, однако знания трейдера о системе безопасности позволили ему долгое время скрывать незаконные операции. По сообщениям BBC News, из-за мирового кредитного кризиса и нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках, нечестные трейдеры получили возможность оперировать крупными суммами, оставаясь незамеченными.

Руководству Societe Generale стало известно о случившемся только 20 января 2008 года.
После того, как банк обнародовал информацию о хищении 7 миллиардов долларов, торги акциями Societe Generale были приостановлены. Когда торги возобновились, курс акций кредитной организации стал падать. 23 января 2008 года акции банка потеряли в цене 4,1 процента, упав до 79,08 евро за штуку. В целом же с начала года акции Societe Generale подешевели на 50 процентов, сообщает BBC News.

Надежда на спасение

Несмотря на колоссальные потери, связанные как с незаконными действиями трейдера, так и со списанием средств в связи с мировым кредитным кризисом, руководство банка, тем не менее, надеется в кратчайшие сроки преодолеть кризис. Данные о доходах за 2007 год Societe Generale обнародует 21 февраля 2008 года, однако по предварительной оценке чистый доход банка составит 600-800 миллионов евро, что значительно меньше показателей 2006 года.

По словам Даниэля Бутона, многие подразделения Societe Generale как внутри страны, так и за ее пределами показывают высокую прибыльность, которая поможет банку выбраться из кризиса. Для преодоления сложившейся ситуации SG намерен в ближайшие недели увеличить размер своего капитала на пять с половиной миллиардов евро за счет дополнительной эмиссии акций на фондовом рынке. Сам же Даниэль Бутон отказался от получения заработной платы в течение следующих шести месяцев.

По сообщениям информационного агентства AFP, многие аналитики уверены, что банк способен преодолеть кризис без сколь-нибудь существенных потерь. Тем не менее случай с трейдером может отрицательно сказаться на репутации банка.

Унесенные трейдером

Потери Societe Generale являются самыми большими среди подобных случаев, происходивших ранее, но не самыми катастрофичными. Так в 1995 году трейдер Ник Лисон (Nick Leeson), занимавшийся торговлей фьючерсами на сингапурской фондовой бирже, разорил английский банк Barings на 1,4 миллиарда долларов. Ущерб был причинен банку в течение трех лет, однако Лисон, подделывая документацию, смог скрывать это вплоть до февраля 1995 года. В результате несанкционированных действий Лисона Barings вынужден был объявить о банкротстве.

Ник Лисон был на хорошем счету в банке и в 90-х годах зарабатывал для Barings баснословные деньги. Так, прибыль, заработанная трейдером на валютных операциях в 1993 году, составила 10 миллионов фунтов, что составляло десятую часть от общей прибыли банка в том году.

Barings Bank, основанный в 1762 году был одним из старейших банков Великобритании, услугами которого пользовался королевский двор. После объявления о банкротстве в 1995 году Barings был куплен банком ING за символический один фунт и преобразован в одно из подразделений. В 2005 году ING поделила Barings на две части и продала его американским компаниям. Одним из покупателей стала страховая компания MassMutual, а другим – Northern Trust, компания, предоставляющая услуги в области управления активами.

Год спустя после случая с Barings японский банк Sumitomo сообщил о том, что из-за незаконных действий своего трейдера он потерял 2,6 миллиарда долларов. Ясуо Хаманака, проводивший несанкционированные операции на медном рынке, обладал 23-летним опытом работы на рынке и безупречной репутацией. Фактически его работу кроме него самого никто не контролировал.

В результате расследования выяснилось, что Ясуо проводил несанкционированные операции с 1986 года. В течение десяти лет ему удавалось подделывать документацию, тем самым, скрывая свои действия от руководства банка. Правда выяснилась лишь в конце 1995 года, когда Комиссия по срочной биржевой торговле США и Управление по ценным бумагам и инвестициям Великобритании попросили Sumitomo о сотрудничестве для выявления подозрительной ценовой манипуляции на рынке.

После случаев с Barings Bank и Sumitomo многие банки мира пересмотрели работу своих отделов безопасности, внеся усовершенствования в методы работы контролирующих подразделений. Однако предпринятые меры не стали гарантом безопасности.

В начале 2002 года Allfirst Financial, американское подразделение ирландского банка Allied Irish Bank, выявило недостачу в отчетности в размере 692 миллиона долларов. Расследование показало, что недостача стала следствием нечестных действий трейдера на рынке Forex.

В 2007 году похожая история произошла с французским банком Credit Agricole, который из-за несанкционированных действий трейдеров потерял 250 миллионов евро.