Эконофизики раскрыли метод предсказания падения финансовых индексов

Трейдер на бирже NYSE. Фото (c)AFP

Группа эконофизиков - ученых, использующих физические методы и приемы для анализа экономических данных - опубликовала алгоритм, с помощью которого можно предсказывать даты падения рынков. Подробно методология изложена в препринте статьи, доступном на сайте arXiv.org.

В 2007 и 2008 годах исследовательский коллектив из Китая, Швейцарии и Бельгии предсказал даты резкого снижения двух китайских фондовых индексов - Shanghai Composite и Shenzhen Stock Exchange Component (SSE Component). Несмотря на то, что ученые не совсем точно угадали сроки падения, в обоих случаях оно действительно произошло, причем разница с предсказанной датой составила несколько дней.

В работах, где авторы называли сроки падения индексов, не была подробно изложена методология предсказания. Отмечалось только, что поведение индексов подчинялось функции, растущей быстрее экспоненты, что свидетельствует о наличии "пузыря". В своей новой статье ученые подробно объяснили, как они вычисляют срок падения фондового индекса.

Алгоритм исследователей включает экономическую теорию рационального ожидания и прогнозирования пузырей, "стадное" поведение инвесторов и трейдеров, а также закономерности статистической физики. В частности, авторы используют теорию о точках бифуркации - критических состояниях системы, после прохождения которых она резко и необратимо меняет свои характеристики.

Из работы ученых вытекает одно интересное следствие: авторы утверждают, что публикация их прогнозов не спровоцирует преждевременного коллапса рынка. Даже в том случае, когда инвесторы осведомлены о существовании "пузыря" и знают дату, когда он лопнет, они будут продолжать вкладывать средства, чтобы получать большие прибыли до самого последнего момента.

В последние годы физики и математики существенно расширили традиционные экономические методы анализа рынка. Уже в начале 1990-х годов экономисты осознали, что стандартные методы работы не позволяют адекватно предсказывать развитие ситуации на рынках. Оказалось, что, использование, например, закономерностей теории хаоса, позволяет получать гораздо лучшие результаты.

Обсудить
Бегом в могилу
Мусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей